금융수학(학부과정)

수학특강1, 3341.445, 2008년 1학기

수학특강2, 3341.446, 2008년 2학기

최형인

27동 429호

hichoi@math.snu.ac.kr

888-5686, (부재시 880-6562)

과목소개
본 과목은 2008학년 1, 2학기에 걸쳐 1년간 개설되는 수학특강 (금융수학)이다. 1학기에는 금융수학의 기본원리와 주식 파생 상품의 valuation 및 hedging에 관한 내용을 주로 공부하며, 이를 위한 수학의 기초도 같이 공부하도록 한다. 2학기에는 심화된 내용을 배우며 특히 이자율 모형과 위험관리와 기타 중요한 토픽에 대해 공부한다. 본 과목의 궁극적 목표는 1년에 걸쳐 금융수학에 기반한 금융전문가가 갖추어야 할 기본 소양을 습득하는 데에 있다.

강의내용
(1학기)

- Arbitrage pricing theory and Martingale principle for Discrete Model(3주)
- Binomial model(3주)
- Stochastic calculus(Ito calculus)(3주)
- Black-Scholes formula(3주)
- Martingale measure approach(3주)

(2학기)

- Exotic options
- Interest rate term structure model
- Risk management
- Case study

도서목록
주교재
BAXTER, MARTIN, Financial Calculus, Cambridge University Press, 1996.
부교재
HULL, JOHN, Options, Futures, and Other Derivatives, 6^th ed., Prentice Hall, 2006.
SHREVE, STEVEN E., Stochastic Calculus for Finance I, II, Springer, 2004

BRANDIMARTE, PAOLO, Numerical Methods in Finance, Wiley, 2002.
OKSENDAL, BERNT, Stochastic Differential Equations, 6^th ed., Springer, 2003.
TALEB, NASSIM, Dynamic Hedging, Wiley, 1997.
참고도서
BERNSTEIN, PETER, Against the Gods, Wiley, 1996.
TALEB, NASSIM, The Black Swan, Random House, 2007.
BUFFETT, WARREN, The Essays of Warren Buffett, L. Cunningham, 2001.
GRAHAM, BENJAMIN, The Intelligent Investor, HarperBusiness, 2005.

컴퓨터 프로그래밍 과제

? - VB/Excel 또는 C++ 언어를 이용한 프로그래밍 과제 부과

? - Matlab(http://www.mathworks.co.kr/academia/student_version/)은 참고용으로 사용하나

과제 제출시 사용 불가

성적 평가 방법

중간 30%, 기말30%, 과제/숙제 30%, 기타10%